본문 바로가기

전체 글69

KIEF 경제 산업동향 24.03 요약 1. 해외경제미국 : 2월 경제지표 혼조, 중동 발 변수에 연준 금리인하 지연 가능성산업생산이 유틸리티(전월비 -7.5%) 부문의 부진에도 광업과 제조업(0.8%)의 동반 호조에 3개월 만에 증가(0.1%) & 소매판매 역시 자동차 부품(1.6%)과 주유소(0.9%) 등에서 동반 증가함에 따라 증가 전환(0.6%)ISM 제조업지수가 수주,생산,고용 등에서 동반하락한 영향으로 3개월만에 하락(47.8), 소비자신뢰지수도 현재평가지수와 미래 기대지수의 동반하락 여파로 4개월 만에 하락 전환지난 2월 실업률이 3.9%로 높아지며 22.01 이후 최고치를 기록하고, 경기선행지수가 22.02이후 처음으로 상승전환일본 : 1월 실물지표 혼조, BOJ 대규모 금융완화 기조 전환 시사내수지표 혼조세 + 무역수지 적자 .. 2024. 5. 6.
FOMC 3월 성명서 번역 Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Job gains have moderated since early last year but remained strong, and the unemployment rate has remained low. Inflation has eased over the past year but remains elevated.최근 지표들은 경제활동이 견고하게 확대되는 추세를 가리킨다. 일자리 증가는 강하게 유지되었고, 실업률은 낮게 유지되었다. 인플레이션도 지난해보다 감소되었으나 절대적인 수준은 높게 유지되었다. The Committee seeks to achieve max.. 2024. 4. 28.
통계학 (12) - 주성분분석 - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. 차원축소 (Dimension Reduction) - 차원 = 변수(피쳐) - 차원축소 : 변수를 줄이는 것 - 우리가 가진 변수가 너무 많을 때 다 사용은 불가능 - 변수의 개수가 샘플의 개수보다 많으면 분석 불가능 - 무작정 너무 많은 변수의 사용은 불필요하거나 효율적이지 않음 - 심리학) 눈에 보이지 않는 것을 어떻게 측정할 것 인가. IQ테스트 문제지 응답(결과)과 IQ(원인)의 관계 - 단점 : 만능이 아니고, 설명이 불가능한 결과가 많으며, 의도대로 결과 조정 가능. 정보의 손실 발생 - 예시) 스피어만의 IQ 발견 - 고전/국어/프랑스어/수학/음악/소리나 빛 반응 검사에 대한 점수가 서로 상관관계 .. 2024. 1. 6.
통계학 (11) - 로지스틱 회귀분석 - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. 로지스틱 회귀분석 - 종속변수가 이항변수인 경우 : OLS는 종속변수가 연속형 일 때만 사용 가능 - 이 때 OLS를 사용하면, - 해석이 애매 : 예측된 결과가 0도 아니고 1도 아님 / 0.5를 threshold로 봐도 되는가 - 경우에 따라 0보다 작거나 1보다 큰 값이 나올 수 있음 - 필요 로짓과 로그오즈비 - 오즈 : 확률 / (1-확률) - 오즈와 단순 확률은 거의 같으나, 오즈를 오즈로 나누면 비교가 가능하다 - 오즈비 : - 도심주민 발병 오즈 = $\frac{\frac{1}{2000}}{1-\frac{1}{2000}} = \frac.. 2023. 12. 20.
통계학 (10) - 조절효과와 매개효과 - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. 조절효과(Moderating Effect) - 독립변수와 종속변수의 관계(선형, 회귀계수)에서 방향 또는 힘의 크기의 변화시키는 변수 예) 종속변수 : 지출 / 독립변수 : 수입 / 조절변수 : 성별 1) 기본 회귀식 $ y_i = α + \beta_1 x_i $ 2) 기본 회귀식 + 성별 더미변수 추가 $ y_i = α + \beta_1 x_i +\beta_2 D_i $ - 절편의 변화 $$ 남성의\ 회귀식(기본\ 회귀식과\ 동일) y_i=α +\beta_1X_i,\quad 여성의 회귀식 y_i = (α + \beta_2)+\beta_1X_i$$ 3) 조절효과 회귀식(interaction term 추가)$ .. 2023. 12. 19.
통계학 (9) - 회귀분석 - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. 회귀분석 (Ordinary Least Square) - 목적 : 주어진 독립변수로 종속변수를 예측 - 예측을 위해 필요한 합리적인 추세선을 세우는 것 - 직선의 방정식 $y=a+bx+e\ ,\ \hat{y}=a+bx,\quad a:constant\ b:slope\frac{\triangle y}{\triangle x}\ e:error=y_i-\hat{y}_i$ ⇒ 오차가 가장 작은 추세선! : 오차는 +/- 혼재되어 있으므로 오차의 제곱합이 최소화 된 추세선 필요 - 최소제곱법 : a,b를 추정하는 방법, 평균을 지나는 추세선이 가장 합리적인 최소제곱법에 의해 구해짐. 평균으로 회귀 회귀분석 해석 예시) 거실의.. 2023. 12. 13.
통계학 (8) - 카이제곱 검정 - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. 카이제곱 검정 (교차분석) - 독립변수와 종속변수 모두 명목척도, 자료의 값은 갯수(count)이어야 함 - 목적 - 변수가 한 개인 경우 : 변수 내 그룹간의 비율이 같은지 다른지 - 그룹이 2개 : binomial test / 이상일 경우 카이제곱 - 변수가 두 개인 경우 : 변수 사이의 연관성이 있는지 없는지 예) 휴대폰 사용과 뇌암의 연관성 $$ \chi^2 = Σ \frac{(O-E)^2}{E},\ df=범주의\ 개수-1 $$ - O (Observed) : 관찰빈도, 데이터에서 자연적으로 주어짐 - E (Expected) : 기대빈도, 별도의 방법으로 구해야 - 예) 고객 데이터에서 특별한 이유가 없.. 2023. 12. 13.
통계학 (7) - Three-way ANOVA - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. Three-way ANOVA - 3원 분산분석도 가능하나 해석이 복잡하고 어려워질 것 - 3개일 경우 : main effect 3개 & two-way interaction 3개 $a\times b / b\times c / c\times a $ & three-way interaction 1 개$a\times b\times c$ ⇒ 왠만하면 two-way를 넘기지 않음 - F-value 계산 - 3개의 main effect에 대한 SS/df는 기존과 동일 - two-way interaction : 변수 A와 B의 interaction effect는 다른 변수 C의 모든 그룹(=레벨)의 평균을 전제하고 난 후(고정.. 2023. 12. 10.
통계학 (6) - Repeated Measure ANOVA - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. Repeated Measure ANOVA - 반복 측정 분산분석 : 반복 측정된 데이터를 이용한 분산분석 예시) 운동효과 측정을 위해 남녀 3명씩 6명 3회 운동레벨 측정 - One-way ANOVA라면 - Between variance : 구하면 됨 - Within variance : 세 개의 그룹 사이에 공통적으로 들어가는 요인(ID)이 있음 ⇒ 1번, 2번 사람 각각의 corr이 운동전, 3개월 후, 6개월 후 피쳐들에게 상관성이 있음 ⇒ 내부 상관관계가 있으면 within variance가 비정상적으로 커짐 - 그렇다고 two-way를 쓰면, ID 각각이 그룹이 되므로, 각 그룹별로 수치가 하나만 되어.. 2023. 12. 6.
통계학 (5) - Contrasts Test (대비검정) - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. Contrasts 개요 - 사후검정(Post Hoc) 말고 하는 방법 - ex) 수학 모의고사를 고3, A대학 수학과, 화학과, 영문학과, 역사학과 신입생 대상 실시 - 일반적인 F-test $$ H_0 : \mu_{고3} = \mu_{수학과} = \mu_{화학과} =\mu_{영문학과} =\mu_{역사학과} $$ $$ H_1 : 5개의\ 그룹의\ 수학점수\ 중\ 적어도\ 한\ 그룹\ 수학점수는\ 다르다$$ - 관심 가설이 다음과 같다면? 단순 Post Hoc으로 해결하지 못함 - 고3 학생의 수학점수보다 다른 네 그룹의 수학점수의 평균과 다르다 $$H_0 : \mu_1=\frac{\mu_2+\mu_3+\mu.. 2023. 12. 6.
통계학 (4) - Two-way ANOVA - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. Two-way ANOVA란 - One-way ANOVA에서 독립변수 한 개 추가 - Main Effect(주 효과) : 각 독립변수의 종속변수에 대한 직접적인 영향력 - Interaction effect(교호작용( : 한 독립변수의 main effect가 다른 독립변수의 level(group)에 따라 원래의 선형관계가 비선형으로 변하는 경우 - 다양한 형태로 존재, 주효과도에서 교차점 - 교호작용이 있으면 두 독립변수를 이용하여 다양한 결과 예측가능 Two-way ANOVA - 독립변수가 두 개이므로 주효과가 두개라서 F-value가 두 개, interaction이 있으므로 F-value 추가 필요 - Bet.. 2023. 12. 2.
통계학 (3) - One-way ANOVA - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. ANOVA 개요 - t-test : 모집단의 표준편차가 알려지지 않았을 때, 정규분포의 모집단에서 모은 표본 평균값에 대한 가설검정 방법 ⇒ 두 표본그룹 평균 차이 비교 - 여러 그룹을 비교한다면? - t-test여러번 : 1종 오류(귀무가설이 참인데 귀무가설 기각)가 유의수준이며, 이를 5%로 제한하는 것은 분석 결과가 아무리 잘못 되었더라도 1종 오류가 발생할 가능성이 5%보다 낮다 - 여러 번 진행하여 종합하여 결론 내릴 경우, 유의수준 커짐 $α _{FW}=1-(1-α)^c \approx a \times c$ ⇒ ANOVA 진행이 필요! - 분산분석의 변수 특징 - 종속변수 : 연속형 변수만 가능 - .. 2023. 11. 30.
통계학 (2) - t-test - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. t-test 개요 - 모집단의 표준 편차가 알려지지 않았을 때, 정규 분포의 모집단에서 몾은 표본의 평균값에 대한 가설검정 방법 - William Sealy Gosset의 필명 student - 목적 : 두 개의 집단이 같은지 다른지 비교 ⇒ 두 표본의 평균값이 통계적으로 같은지 다른지 확인 - 모집단 : 연구하고자 하는 대상 전체 / 표본 : 모집단을 연구하기 위한 샘플 ex) A,B 대학의 남학생 키는 다를까? 각 평균 178.5cm, 179.9cm -> 통계적 질문 : A, B대학의 남학생 평균 키 차이인 1.4CM가 우연히 발생했을 확률은 얼마나 될까? ⇒ 과연 1.4cm의 차이가 얼마나 커야 우연히 .. 2023. 11. 29.
통계학 (1) - 기초 통계 - 이 글은 유튜브 Sapientia a Del, 곽기영 교수님, 통계파랑 님을 참고하였습니다. 통계적 의사결정 - 통계적 의사결정 : 어떤 사건이 우연이 발생할 확률을 묻는 것으로부터 시작. 평균과 표준편차 $$\mu = \frac{\sum^n_{i=1}x_i}{N}=\frac{Sum}{N} $$ $$ σ = \sqrt{\frac{\sum(x_i-\mu)^2}{N}}=\frac{제곱합}{자유도}$$ - 대푯값 : 우리가 가진 데이터가 가진 값 중 가장 대표되며, 데이터를 가장 잘 설명하는 값 ex) 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차, 분산, 구간, 최솟값, 최댓값 - 평균 : 데이터의 중심, 이상치 데이터에 민감함 - 분산, 표준편차 : 우리가 가진 데이터가 평균을 중심으로 얼마나 퍼져 있는가. 평균값.. 2023. 11. 28.
월가아재 - 40주간 시황(33) 이 글은 유튜브 월가아재 채널의 내용을 요약한 글 입니다. - 포지션 조정 - 달러 정기예금 유지 / 4-5개월 코스피 풋옵션 2300에서 청산 / 초단기 코스닥 콜 + 장기 코스피 풋 / 현금보유량 증가 / 관심있던 기업 가치평가하며 매수 기회 준비 투자 철학 - 시장의 실수를 바라보는 관점 : 시장의 실수에 대한 관점을 바탕으로, 정보를 프로세싱하여 매매의사결정을 내놓는 엔진 - 외부의 정보나 분석을 들었을 때 1) 1차적으로는 그 분석에 대한 논리를 스스로 가늠하여 판단하고 의심해볼 수 있는 실력 2) 2차적으로는 그 논리를 어떻게 매매 의사결정으로 변환할 것 인가에 대해 정립된 투자철학 - 스스로의 투자철학을 정립하는 것이 가장 먼저, 그 다음은 양질의 정보나 분석 - 시간 지평의 중요성 : 내가.. 2023. 11. 6.